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期指合约全线上扬180ETF成交又现地量

2020-09-14 03:56:46来源:励志吧0次阅读

期指合约全线上扬180ETF成交又现地量 期指合约全线上扬180ETF成交又现地量 海通期货研究所姚欣昊 市况:本周央行继不锈钢风球续通过公开市场注入资金,实现连续五周净投放,一定程度上提振市场信心,大盘蓝筹股重获资金青睐。沪深300现指冲高回落,微幅收跌,被压在20日均线之下,成交量持续下滑显示市场观望情绪依旧较浓。期指合约全线上扬,7月合约持仓量持续下滑,2800点压力依然较大,近月合约走势稍强于远月合约。 分析:昨日股市与股指期货各合约平盘开市,主力合约IF1007开盘没有出现期现套利收益的峰值,上午11点前其基差在10附近波动,始终处于无套利区间附近。11点期指各合约突然启动一波超过1%的拉升,明显超越现货大盘的涨幅,各合约的基差显着扩大,IF1007的期现套利年化收益率在11点08分达全日峰值5.16%,次月合约IF1008的期现套利年化收益率也达到了4%左右。大盘下午的走势没有延续上午收市前的强势,呈现震荡下探的形态,收盘几乎将上午那波拉升的涨幅全数回补,基差亦出现类似的变化,IF1007下午2点后几乎一直处于无套利区间内。180ETF成交电动筛子又现地量,不过从成交量分时图来看,11点附近的成交放量中应包含有部分套利者开仓的贡献,但开仓者不多。IF1008午后的期现套利年化收益率亦回到2%附近的水平,IF1009与IF1012的期现套利年化收益率11点时扩至5%,其余时间仍维持在3%附近。午后大基差收回的现象显示大盘弱势依旧,上攻难度较大。 昨日期指各合约呈现远强近弱的格局,无明显的跨期套利机会。IF1008与IF1007的日内价差在17点到20点附近波动,处于理论均衡值附近,最远月合约IF1012与主力合约IF1007的价差仍在90以内,上午11点没有随各合约基差同步扩大。此现象亦显示周一大盘与期指的反弹难具可持续性主管桌。 来源:证券时报 作者:姚欣昊
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